交易系统和策略的核心是什么？

交易系统和策略的核心是什么？

提示：不构成任何投资建议，仅为信息分享。任何因本文导致的投资行为发生的亏损，概不承担任何责任。

本文将对知乎贴《交易系统和策略的核心是什么？》中进行集中解读和理解，请投资者谨慎对待。

 

烂哥：【“2S4B”构型交易法则原创人】

• 一言以蔽之，提高自己的胜率，降低的自己的赔率，也就是自身策略的胜率和有效验证性。
• 策略是一切交易的核心。

笔者认为作者抓住了投资交易的核心，并且提供了回测和评估的依据，但是如何去捕捉交易市场上的【圣杯】还需要投资者自行去发现。另外作者指出要回测【5年以上】的历史数据，这个对于普通投资者而言是有点困难的，如果不借助工具的话，很难开展，加上人的记忆的衰退，很容易会陷入【盘感】的思维中，而无法建立严格的数学模型去推论，无法便利的多次证伪。

 

汇课堂

• 理论与实践的关系：理论是提供交易过程中的逻辑和理由。
• 交易仓位的设计：这里作者是利用了价格突破理论进行仓位设计，比如高点，低点等关键点位进行交易，并为了防止假突破进行严格止损。
• 而在一般的在量化中，笔者看到的一些是利用凯利公式进行仓位设计和资金管理，先验性比较明显，对于交易的未来走势都有一定的预判。
• 提供分析工具：趋势线+通道。并给出假突破的自我定义。
• 不足的是，都是走过的痕迹，比如【头肩顶】走势，这个走势已经走完了，当然谁都知道是暴跌走势，但是当你身处这个过程还没有走完的时候，谁都不知道未来会怎么样，这也是很多股票书的一种通病，不值得采纳，毕竟真的要等到这个趋势走完，往往都是账户资金面临严重亏损的情况。
• 这里存在着严重的【按图索骥】的情况 。
• 面对这种情况，我们应该根据【前期强势股】和大盘、行业走势来进行提前预警，如果当这些先验性的品种都走出了弱势，那么自己手里大概率下跌，弱势的可能性更大。所以要盯住市场，来分析自身手里的东西才是，股市有轮动，但是往往轮动的速度和周期不一致，我们可以根据前面的热门来进行分析，是一个很不错的切口。
• 震荡市的交易中，虚假信号的是最多的，从作者提供的【03震荡指标开仓】一节的图片来看，的确是如此。所以当我们面对震荡市的时候，一定要谨慎对待信号的出现，尤其是龙头股和行业，大盘都虚弱的时候。
• 作者很可能是以期货进行讲解，所以在止损和交易仓位设计上都比较敏感。

不要碰期货，那个不是人做的事情，投资理论有些是相通的，但是并不代表它能够解释所有东西，要在自身的能力圈构建的交易体系中做自己熟悉的东西才是。

 

非常道道可道

• 通过模型+策略方式进行严格的推理和论证。
• 采用编程的方式进行大范围，大规模的验证。
• 组合投资，对冲市场风险。
• 在烂大街的理论中提炼符合自身交易的策略和模型。

未来将是数学家的天下。

 

鲜血与雷鸣 力量

• 在自己的能力圈进行投资，不要跳出自己的能力圈之外去战斗，得不偿失。
• 趟雷，吃亏，自己长记性了就好了。